Adaptive Gleitende Durchschnittliche Tradestation

Oktober 2005 HÄNDLERSPEZIFISCHE TIPPS Hier finden Sie eine Auswahl von Trader-Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen werden, um Lesern dabei helfen zu können, einige der Strategien, die in diesem und anderen Fragen vorgestellt werden, einfacher durchzuführen. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, dann verwenden Sie Ihren Standardschlüsselbefehl zum Kopieren oder wählen Sie Kopieren aus dem Browsermenü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Arbeitsmappe oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers Artikel in dieser Ausgabe, Fractal Adaptive Moving Averages, bereits einige EasyLanguage-Code für einen adaptiven gleitenden Durchschnitt. Dieser adaptive gleitende Durchschnitt basiert auf den fraktalen Eigenschaften einer Preisreihe. Wir haben den Ehlers-Code für diesen gleitenden Durchschnitt in eine EasyLanguage-Funktion umgewandelt, damit er von jedem Indikator oder einer Strategie aufgerufen werden kann. Der Funktionsname lautet AdaptMovAvgFractal. Wir haben auch eine bestehende Strategie auf der Basis von Bollinger-Bändern angepasst, um diese neue Funktion aufzurufen. Die überarbeitete Bollinger Band-Strategie heißt FractalAMA Bands. Es ruft AdaptMovAvgFractal sowohl für die Varianz-und Band-Berechnungen. Dieser Code und die Funktion können im Support Center der TradeStation heruntergeladen werden. Suchen Sie die Datei Frama. eld. Ehlers Originalcode finden Sie in der. eld-Datei. - Mark Mills EasyLanguage Fragen Foren TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. GO ZURÜCK METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers Artikel in dieser Ausgabe, Fractal Adaptive Moving Averages, führt einen Indikator mit dem gleichen Namen. In seiner Indikatorformel schränkt er die Anzahl der Perioden auf eine gerade Zahl ein. Die Formel in MetaStock vermeidet diese Einschränkung durch die Frage nach dem kleineren Zeitrahmen. Diese Zahl wird dann für die beiden Halbintervallberechnungen verwendet und dann für die vollständige Intervallberechnung verdoppelt. Die Formel für dieses Kennzeichen und die Schritte zum Einfügen in MetaStock werden hier vorgestellt. Um dieses Kennzeichen in MetaStock einzugeben: --William Golson, Equis International equis GEHEN SIE ZURÜCK AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Fractal Adaptive Moving Average Der AIQ Code für John Ehlers Fractal adaptive Moving Average (FRAMA) wird hier zusammen mit zwei Beispielhandelssystemen gezeigt, die wir Die in einem Backtest verwendet werden, um zu bestimmen, ob die FRAMA eine Verbesserung gegenüber einem festen Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Ein Wert von N40 wurde verwendet, um den FRAMA-Test durchzuführen. Der exponentielle durchschnittliche Test wurde mit einer festen Zeitdauer von 40 Tagen durchgeführt. Die Systeme kaufen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt kreuzt und verkauft, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Nur die lange Seite wurde getestet. 1 zeigt einen Vergleich eines FRAMA mit N40 mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für 40 Tage. Die FRAMA reagiert stärker auf Preisänderungen als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Die in Abbildung 2 dargestellten Backtest-Ergebnisse, die auf der NASDAQ 100-Bestandsliste durchgeführt wurden, zeigen, dass das FRAMA eine Verbesserung gegenüber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für das getestete Musterhandelssystem darstellt. ABBILDUNG 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres ein Beispiel TradeStation tägliches Balkendiagramm, das den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt demonstriert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die FRAMA-Anzeigelinie nicht dargestellt. ABBILDUNG 2: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, FRAMA. Hier ist ein Vergleich von FRAMA mit N40 zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für 40 Tage. Die FRAMA scheint stärker auf Preisänderungen als den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu reagieren. ABBILDUNG 3: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, BACKTEST ERGEBNISSE FÜR FRAMA. Die Backtest-Ergebnisse, die auf der NASDAQ 100-Aktienliste basieren, zeigen, dass die FRAMA eine Verbesserung gegenüber dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt für dieses Musterhandelssystem darstellt. Der AIQ-Code wird hier angezeigt, kann aber auch von aiqsystemsSampC1.htm heruntergeladen werden. WEALTH-LAB: Fractal Adaptive Moving Average In diesen Monaten Traders Tips, präsentieren wir ein Trendfolgesystem basierend auf dem Fraktal adaptive Moving Average (FRAMA) Indikator von John Ehlers in seinem Artikel dieser Ausgabe eingeführt. Die Implementierung des FRAMA-Custom-Indikators (mittlerweile Teil der Wealth-Lab-Codebibliothek) ermöglicht die Implementierung von Inputs für die Periode sowie die Konstante für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Hier verwenden wir die Konstante 4.6, wie Ehlers vorschlägt. Das System verwendet die 20-Tage-FRAMA des Schlusskurses und berechnet auch die Änderungsrate (ROC) der letzten fünf Tage der FRAMA. Es wartet dann auf einen Anstieg von mehr als 0,5 (ROC 0,5), um am nächsten Tag auf dem Markt einzutreten. Es bleibt in diesem Handel, bis der ROC unter Null fällt. In Abbildung 4, die einen Musterhandel für ExxonMobil zeigt, können wir sehen, dass der FRAMA-Indikator meist flach in Seitenphasen ist, während er in der Lage ist, einen Trend sehr früh zu erkennen und so einen großen Teil davon zu fangen. ABBILDUNG 4: WEALTH-LAB, FRACTAL ADAPTIVE MOVING AVERAGES. In der unteren Scheibe ist die ExxonMobil-Preisserie zusammen mit ihrem 20-Tage-FRAMA aufgetragen. Der obere Bereich zeigt die Änderungsrate (ROC) von fünf Tagen der FRAMA-Anzeige an. Während der seitlichen Phasen zeigt die FRAMA-Anzeige nur wenig Bewegung. Demzufolge zeigt das ROC kleine Werte und es treten nur wenige Trades auf. Ende Januar 2005 beginnt ein starker Aufwärtstrend, der von der FRAMA erkannt wird. Das System ist in der Lage, früh zu betreten und fängt die meisten dieser upmove. - Joseacute Cruset, Wealth-Lab, Inc. Reichtum-Labor GEHE ZURÜCK eSIGNAL: Fractal Adaptive Moving Average Für diese Fragen Artikel von John Ehlers, Fraktal Adaptive Moving Averages, Weve zur Verfügung gestellt eSignal Formel-Datei mit dem Namen Frama. fs. Der Code wird auch hier angezeigt. Die Studie hat einen Parameter für die Länge oder die Perioden für die Studie, die über die Option Edit Studies des Advanced Chart angepasst werden kann. Die eingegebene Zahl wird gezwungen, die nächste höchste gerade Zahl zu sein, wenn eine ungerade Zahl eingegeben wird. Ein Beispiel-eSignal-Diagramm ist in Fig. 5 gezeigt. Fig. 5: eSIGNAL-, FRAKTISCHES ADAPTIVES BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Dieses eSignal-Diagramm veranschaulicht den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt. Um diese Studie zu besprechen oder eine vollständige Kopie der Formel herunterzuladen, besuchen Sie bitte das Efs Library Discussion Board Forum unter dem Link Bulletin Boards auf esignalcentral. Dieser eSignal-Formelncode steht auch zum Kopieren und Einfügen auf der STOCKS amp COMMODITIES-Website unter Traders zur Verfügung. --Jason Keck eSignal, ein Geschäftsbereich von Interactive Data Corp. 800 815-8256, eSignal GO BACK NEUROSHELL TRADER: Fractal Adaptive Moving Average Die fraktale adaptive gleitenden Durchschnitt eingeführt von John Ehlers in dieser Ausgabe kann leicht in NeuroShell Trader implementiert werden, indem eine Kombination von Einige NeuroShell Traders 800 Indikatoren und eine benutzerdefinierte Indikator, die an sich ist eine sehr nützliche generischen adaptive gleitenden Durchschnitt. Um den fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitt zu implementieren, wählen Sie Neuer Indikator. aus dem Menü Einfügen und die Anzeige-Assistenten verwenden, um die folgenden Anzeigen zu erstellen: Anwender von NeuroShell Trader zum stocks amp ROHSTOFFE Abschnitt des NeuroShell Trader kostenlosen technischen Support-Website gehen können benutzerdefinierte Indikatoren und ein Beispieldiagramm (Abbildung 6) zum Download bereit. ABBILDUNG 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres eine Probe NeuroShell Trader Diagramm demonstriert die fraktale adaptive gleitenden Durchschnitt. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. --Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GO BACK Amibroker: Fractal Adaptive Moving Average In Fractal Adaptive Moving Averages, John Ehlers stellt eine neue Methode der adaptiven Glättung basiert auf der Annahme, dass die Marktpreise sind fraktale . Die Kodierung des fraktalen adaptiven Moving Average (FRAMA) ist relativ einfach in der AmiBroker Formula Language (AFL). Dank seiner leistungsfähigen Array-Processing-Funktionen, kann FRAMA in AmiBroker ohne Schleifen implementiert werden, so dass es extrem schnell. Der gebrauchsfertige Code ist in Listing 1 aufgeführt. Zu Vergleichszwecken zeigt der Code auch einen standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt der gleichen Länge (Abbildung 7). ABBILDUNG 7: AMIBROKER, FRACTAL ADAPTIVE BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Dieser AmiBroker-Screenshot zeigt eine Preisliste von AAPL mit einer 14-Tage-FRAMA (rote Linie) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blaue Linie) der gleichen Länge. FRAMA folgt erheblichen Änderungen im Preis schneller, während Beibehaltung Glätte in Stauzonen. (N, 16, 2, 40, 2) muss selbst N3 sein (HHV (High, N) - LLV (Low, N)) N HH HHV (High , N & sub2;) LL LLV (Niedrig, N & sub2;), N & sub2;) N & sub2 ;. (NH & ndash; 2), NULL) alpha exp (& ndash; 4,6 (Dimen & ndash; 1)), Alpha Min (Max (alpha, 0,01), 1), gebunden an 0,01. 1 Bereich Frama AMA (Preis, alpha) Plot (Frama, FRAMA (N), Blau und Rot, styleThick) Plot (EMA (C, N). EMA (N), Farbeblau) Plot (C, Schließen, Farbeschwarz, styleCandle) Eine herunterladbare Version der Formel ist auf der Website von Amibroker erhältlich. --Tomasz Janeczko, AmiBroker AmiBroker GO BACK NeoTicker: Fractal Adaptive Moving Average Die fraktale adaptive Durchschnitt (FRAMA) Berechnung in dem Artikel Fractal Adaptive präsentiert bewegen Moving Averages von John Ehlers kann als NeoTicker Indikator umgesetzt werden. Listing 1 zeigt den Code für den fraktaladaptiven gleitenden Durchschnittsindikator mit zwei Parametern. Der erste Parameter ist der Preis, der ein Formelparameter ist, der die durchschnittliche Preisberechnung als Standardwert verwendet. Der zweite Parameter ist N, der ein Integer-Parameter mit 16 als Standardwert ist. Der NeoTicker-Fraktal-Adaptive Moving Average-Indikator zeichnet eine Linie auf, die das Berechnungsergebnis eines fraktalen Durchschnitts für jeden Balken verbindet. Dieser Indikator kann wie jedes andere Indikator in einem Handelssystem verwendet werden, wie in dem Beispieldiagramm in 8 gezeigt, wo ein Überkreuzungssystem unter Verwendung von FRAMA aufgebaut wird. ABBILDUNG 8: NEOTICKER, FRACTAL ADAPTIVE BEWEGENDES DURCHSCHNITT. Heres ein Beispiel NeoTicker-Diagramm zeigt ein Crossover-System mit dem FRAMA-Indikator aufgebaut. Eine herunterladbare Version dieses Indikators und des Beispieldiagramms ist in der NeoTicker Yahoo User Group verfügbar. In seinem Artikel Fractal Adaptive Moving Averages, beschreibt John Ehlers einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der jüngsten Volatilität, mit fraktalen Dimensionen der jüngsten Preise, um ein Alpha zu etablieren. Diese Funktion steht auch als Download-Datei auf der TradingSolutions-Website (Tradingsolutions) im Bereich Solution Library zur Verfügung. Wie bei vielen Indikatoren, könnte diese Funktion einen guten Eingang für neuronale Netzwerk-Vorhersagen. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 Trading GO BACK FINANZDATEN RECHNER: Fractal Adaptive Moving Average Der Artikel Fractal Adaptive Moving Averages von John Ehlers zeigt, wie eine Annäherung fraktale Dimension zu verwenden, um eine exponentielle zu machen Gleitender Durchschnitt adaptiv. In Financial Data Calculator (FDC), ist dies am leichtesten mit drei Makros: --Bill Rafter Mathematische Investitionen Entscheidungen Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions GEHEN ZURÜCK Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2005, Technische Analyse, Inc. von Michael R. Bryant Technische Indikatoren sind eines der grundlegenden Elemente des systematischen Handels. Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Stochastik können als Transformationen der Eingangsreihe (typischerweise Preis oder Volumen) betrachtet werden, die einen besonderen Aspekt des Marktes, wie etwa seinen Trend oder seine Zyklizität, betonen. Während die meisten systematischen Trading-Methoden, viele Händler vermeiden die häufigsten Indikatoren, wie einfache gleitende Durchschnitte und die relative Stärke Indikator (RSI), in der Überzeugung, dass der Markt an ihre Verwendung angepasst hat, wodurch ihre Wirksamkeit. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Markteffizienz auf die Lebensfähigkeit der technischen Indikatoren zu kompensieren, besteht darin, sie in einer bedeutenden Weise zu modifizieren. Beispielsweise ist der Chande - und Krolls-VIDYA-Indikator 1 ein exponentieller gleitender Durchschnitt, bei dem der Glättungsfaktor von der Marktvolatilität abhängt, so daß die effektive Rückblicklänge verringert wird, wenn die Volatilität zunimmt. In diesem Artikel, Ill entwickeln eine Erweiterung des adaptiven Look-Back-Ansatz und zeigen, wie man es auf eine Vielzahl von Indikatoren mit nur ein paar zusätzliche Zeilen Code. Die daraus resultierenden Indikatoren bieten eine größere Vielseitigkeit als frühere Indikatoren und können mit einer statistischen Sicht der Märkte konsistent sein. Anpassen der Look-Back-Länge Da sich die Märkte ständig verändern, ist es sinnvoll, sich möglichst an die Veränderungen anzupassen. Die meisten technischen Indikatoren wurden ursprünglich mit einer festen Rückblicklänge entwickelt, zum Beispiel die Anzahl der Stäbe in einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine Reihe von Autoren haben vorgeschlagen, die Rückblicklänge an die Marktvolatilität anzupassen. Für die Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Indikator zum Beispiel verwendet Chande und Kroll mehrere verschiedene Metriken, einschließlich eines Volatilitätsindex auf der Grundlage einer normalisierten Standardabweichung des Preises, bei dem höhere Werte des Index zu einer niedrigeren effektiven Rückblicklänge führte . Die Idee war, dass in Zeiten höherer Volatilität der gleitende Durchschnitt stärker auf den Markt reagieren sollte, während in Zeiten niedrigerer Volatilität ein längerfristiger gleitender Durchschnitt stärker mit dem Marktverhalten übereinstimmt. Kaufman nahm einen etwas anderen Ansatz. 2 Die Idee hinter seinem Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) war, dass in Zeiten hoher Volatilität Sie eher peitschen-gesägt werden, während der Markt schwingt hin und her, was zu wiederholten Verlusten. Um dies zu vermeiden, verwendete er einen längeren Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt während der Perioden der choppy Preis-Aktion, so dass der Durchschnitt wäre weniger Reaktion auf die Marktvolatilität, was zu weniger Umkehrungen. Während der Trending-Markt-Aktion wurde die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert, so dass Trades schneller auf den Richtungswechsel reagieren konnten. Zur Messung der Kaufquote hat Kaufman das so genannte Effizienzverhältnis (ER) verwendet, das den absoluten Wert der Preisveränderung über die Rückblickperiode dividiert durch die Summe der absoluten Werte der Bar-to-Bar-Preisänderungen misst Den gleichen Zeitraum. Wenn zum Beispiel die Nettoveränderung des Preises Null ist - der Preis ist derselbe am Ende der Periode wie am Anfang - dann ist der ER gleich Null. In diesem Fall ist der Markt völlig ineffizient, da er viel von Bar zu Bar bewegen kann, aber es geht nirgendwo hin. Wenn sich dagegen der Markt stetig in eine Richtung bewegt (entweder nach oben oder nach unten), so dass jede Barrenbewegung zur Nettoveränderung des Preises beiträgt, wird der ER 1 sein. In diesem Fall ist der Markt vollkommen effizient Dass alle Bars Preisbewegungen dazu beitragen, den Trend. Im Allgemeinen liegt der ER zwischen 0 und 1. Eine andere Ansicht von adaptiven Look-Back-Längen Während viele verschiedene Metriken für die Anpassung von Back-Längen verwendet wurden - und wurden diese verwendet, so erfährt die Effizienzquote einen fundamentalen Aspekt des Marktes Aktion, nämlich die Differenz zwischen Trend-und zyklisches Verhalten. Hohe Werte von ER bedeuten einen stark tendenziellen Markt, was eine sehr geringe zyklische Bewegung bedeutet, und niedrige Werte von ER implizieren einen geringen Trend und daher eine zyklische Bewegung (außer bei einer geringen Bewegung überhaupt). Dies neigt dazu, den Kaufmans-Ansatz zu unterstützen. Allerdings basiert seine Entscheidung, längere Rückblicklängen in choppy-Märkten zu verwenden, auf (1) der Annahme, dass die Rückblicklänge eines gleitenden Durchschnitts angepasst wurde, und (2) der Gedanke, dass der gleitende Durchschnitt verwendet wird, um einen auszulösen Einreise oder Ausreise. Ein alternativer Standpunkt ist derjenige, der von John Ehlers durch seine Arbeit zur Anwendung von Signalverarbeitungsmethoden auf den Handel unterstützt wird. 3 Seine Ansicht ist mehr auf der Linie der Versuch, den Teil des Marktes von Interesse (z. B. die Trendkomponente oder die Zykluskomponente) näher zu modellieren. Von diesem Gesichtspunkt aus sollte ein gleitender Durchschnitt in einem abgehackten Markt eine kürzere Rückblicklänge verwenden, um die höhere Häufigkeit, die durch die Choppiness repräsentiert wird, genauer zu erfassen, während in einem stark tendenziellen Markt eine längere Rückblicklänge mehr im Einklang steht Die Marktbewegung. Ein dritter Standpunkt ist der eine Kranke hier anzunehmen, nämlich eine statistischere. Erstens darf nicht mehr als unbedingt nötig an dem fraglichen Indikator und wie es verwendet werden kann. Insbesondere können wir nicht davon ausgehen, dass der betreffende Indikator ein gleitender Durchschnitt ist, und lässt nicht davon ausgehen, dass er auf den Preis angewendet wird. Es könnte zum Beispiel der RSI der Volatilität oder der gleitende Durchschnitt des Stochastikums des Volumens sein. Der Indikator kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Teil einer größeren Regel für Ein-oder Ausfahrt, anstatt von sich selbst verwendet werden. Mit dieser statistisch orientierten Sicht ist es das Ziel, Handelsregeln zu schaffen, die eine statistische Gültigkeit besitzen, was bedeutet, dass sie der Preissituation ohne Überformatung entsprechen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir wissen, wie die Märkte gut genug sind, um spezifische Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Rückblicklänge mit so etwas wie dem Effizienzverhältnis steigen oder fallen sollte. Vielmehr haben wir Grund zu der Annahme, dass das Effizienzverhältnis Relevanz haben kann und wir es daher als Variable einschließen wollen, aber wir überlassen es dem Markt, uns mitzuteilen, ob und wie es passt. Statistische Tests werden verwendet, um es uns mitzuteilen Wenn die Handelsstrategie, die den Indikator enthält, statistisch gültig ist oder ob seine Überpaßung also ungültig ist, weil er eher dem Rauschen als dem Signal des Marktes entspricht. Ein vielseitigerer Adaptiver Rückblick Angesichts der vorangegangenen Erörterung wird die hier entwickelte adaptive Rückblicklänge auf dem Wirkungsgradverhältnis (ER) basieren und einen Parameter verwenden, um die Beziehung zwischen ER und Rückblicklänge zu bestimmen. Betrachten Sie insbesondere die folgende Gleichung: VER Quadrat (ER - (2 ER - 1) 2. (1 - TrendParam) 0.5) wobei VER das variable Wirkungsgradverhältnis ist und TrendParam der Trendparameter ist, Negativen Wert und bestimmt, ob die Rückblicklänge mit zunehmendem ER zu - oder abnimmt. Dies ist im Wesentlichen nur eine Möglichkeit, das ER-Verhältnis abhängig vom Trendparameter umzukehren. Wie unten gezeigt, verwenden wir anstatt die Glättungskonstante durch ER zu skalieren, wie es Chande und Kroll und Kaufman im Wesentlichen tun. Bei positiven Werten von TrendParam variiert VER mit ER positiv, während bei negativen Werten von TrendParam VER mit ER negativ schwankt. Wenn TrendParam gleich Null ist, ist VER für alle Werte von ER gleich 1. Das Quadrat wird genommen, um die Werte für die Verwendung als Multiplikator besser zu skalieren, wie nachfolgend erläutert wird. Um die adaptive Rückblicklänge unter Verwendung dieser Gleichung zu berechnen, multiplizieren wir den ursprünglichen Wert der Glättungskonstanten, Alpha, die der ursprünglichen Rückblicklänge entspricht, mit VER: VAlpha Alpha VER, wobei VAlpha die adaptive Glättungskonstante ist Alpha ist der ursprüngliche Wert der Glättungskonstante. Die Beziehung zwischen der Glättungskonstanten und der Rückkopplungslänge ist dieselbe wie für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, in dem N die Rückkopplungslänge ist, und Alpha ist die Glättungskonstante. Diese Gleichung kann auch für N in Form von Alpha as geschrieben werden. Die adaptive Rückblicklänge ist daherRibbonsPlotter-Indikator RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm aus einem einzigen Indikator, ähnlich der nachstehenden Tabelle, darstellt : Dieses Bollinger Band (Band). Ist beispielsweise ein Typ eines bekannten Indikators, bei dem die Mittellinie als ein einfacher gleitender Durchschnitt definiert ist und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ein Vielfaches der Standardabweichung ist. Die Flexibilität von RibbonPlotters ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt ein einzelnes Band über und unter dem Preis Aktion gezeichnet werden, damit der Name quotribbonquot Plotter. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID spezifiziert. Und kann eine beliebige der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (erlaubt die Angabe von benutzerdefinierten Formeln). Einfacher Arithmetischer Moving Average (AMA) Linearer Regressionstrend (LR) Kaufman Adaptiver Moving Average (KAMA) Tillson T3 Dreifach Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichung Bänder um die Null-Achse, ohne vertikale Preis-Aktion) Die Jurik Moving Average-Funktion erfordert, dass der Benutzer dieses Tradestation Add-on von Jurik Research kaufen. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht für die Nutzung dieser Funktion lizenziert werden. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc auskommentieren, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wertmittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null zeichnet RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse auf und kann in einem Unterdiagramm unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinien - (Referenz-) Funktion zu erzeugen, spezifizieren, indem ein Eingabeparameter DevID spezifiziert wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnittlicher True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnittlicher True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Bandbreite von Bändern in einem einzigen Indikator darzustellen. Dieses Kennzeichen kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Features von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Ribbons anstelle einer lokalen Methode RibbonsCalc zu berechnen. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte für die Strategie und den RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann der Anwender sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat viele Vorteile für den Entwickler automatisierter Handelsstrategien: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests, ohne dass eine manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes erforderlich ist. Code-Revisionen und Updates können an einem Ort durchgeführt werden, ohne dass die Änderungen in mehreren Indikatoren oder Strategien dupliziert werden müssen. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für versehentliche Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Farbbandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Eine oder zwei weniger häufige Variationen sind ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetisch gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Tabelle zeigt Banden bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bänder zeichnen sich typischerweise aus, wenn der Preis sich während der Konsolidierung tendiert und schmal ist. Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert ein Standardfehlerinkrement weg von der Mittellinie. Die lineare Regressions-Mittellinie umschließt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standardfehlerbänder expandieren nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Gegensatz zu Bollinger-Bändern im Trend ist. Stattdessen zeigen schmale Bänder, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands schlagen eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionsgeraden vor und werden typischerweise während einer Pause im Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Mittellinie des Jurik Moving Average (JMA) und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und geringen Verzögerung beliebt. Es muss als Add-on für Tradestation erworben werden. Die Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und niedrige Verzögerung des Jurik, und ist für Tradestation Benutzer als integrierte Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt eine relative horizontale Tability-Mittellinie während der Konsolidierung. In Kombination mit den StdErr-Abweichungsbändern ist dies eine interessante Grundlage für eine Reversion auf den Mean-Typ des Handelssystems. Keltner Ribbons werden durch eine exponentielle gleitende mittlere (EMA) Mittellinie und eine mittlere echte Range (ATR) Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3 Mittellinie und Jurik Durchschnittliche True Range (JATR) Abweichung Funktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltnerbändern. Haben sowohl die Mittellinie als auch die Bänder etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average-Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt es, diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und die Trendlichkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art von Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Merkmale und Unterschiede zwischen den Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz angezeigt werden, statt nach der Preisaktion. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Eingangspreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. Normalerweise sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, daher die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die Funktion aus, die verwendet werden soll, um die Mittellinie (s) zu berechnen. Ein Wert von 0 zeigt an, dass die Abweichungsfunktion um die Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Länge Parameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionslinie, einem Kaufman-gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3-gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Banden (Bänder) oben und unten, die aufgetragen werden sollen. StartMult ist der Multiplikator, der für das erste Band verwendet wird. Die nachfolgenden Bänder bis zu einer Gesamtheit von NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement zum Anfangsmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine erlaubt dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion wie in den angezeigten Proben auf dem Graphen im Text angezeigt werden. Diese Textbeschriftungen wurden von dem Indikator gezeichnet, anstatt sie nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator eine quadratische Positionierung der Markierungen. Wenn die Preisaktion in der Nähe der unteren Kante des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe des unteren Teils des Diagramms zu zeichnen ist, wird das Programm automatisch das Etikett an den oberen Rand des Diagramms drehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer spezifiziert wird, wird beibehalten, aber statt dessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms.